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tickstory杂谈之四----历史数据中心,1分钟交易量

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发表于 2018-10-16 23:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,没图瞎扯淡

关于这个1分钟成交量的问题。

    有段时间,测试下载tickstory导出的数据,1分钟成交量永远都是1。 之后那段时间的回测的曲线都很好看。策略5年以上回测没爆仓,还盈利。之后和群友分享了ea,群友就指出我的tickstory生成的历史数据有问题。他用ticksory数据测试的和我完全不一样。都是亏损的。
    无奈多方面查找 发现这个很特别的数据样本----1分钟成交量永远都是1。
     怎么看都是不正常。之后我就用了前一年tickstory的生成的hst文件再次导入,查看 这次历史数据中心1分钟的交易量就完全不同了,交易量就是不固定的一个数大概样子是这样

之后的再用会原来的ea测试就和群友回测的差不多了,都是亏的。

    我查了下网上的资料。大概意思就是mt4的历史回测就是一个模拟插值的算法,模拟出大概的行情。如果成交量永远都是1,是模拟不到插值的情况。
    有些网站提供历史数据 1分钟的成交量都是4。估计是模拟插值得最低成交量,不过也只是个大概,测试的结果也好不到那里。
    为什么还有参考的价值?
    因为大部分的策略不是针对1分钟的回测,用的是更大的时间图标周期,这样的话单位时间的成交量就比4多的多了  至少5分钟的也不少于20吧。
    所以下次tickstory测试好看的结果想检查下1分钟的数据的成交量。

    侧面反映一个情况就是1分钟策略头皮的回测,特别在1分钟成交量永远都是1的ea ,能出一个买地球的ea回测图。

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发表于 2018-10-19 11:42:43 | 显示全部楼层
周期太短,意义不大
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 楼主| 发表于 2018-10-19 16:19:16 | 显示全部楼层
这就错了 ,如果是固定了ea调取的指标的时间周期,回测的测试可以用1分的12个点位测试, 时间大大缩短,和基于即时价格的高精度测试误差不超过千分之五。
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发表于 2018-10-26 19:52:15 | 显示全部楼层
:):):)
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发表于 2018-10-27 18:13:21 | 显示全部楼层
不错, 谢谢分享!
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发表于 2018-12-28 17:22:25 | 显示全部楼层
技术贴,墙裂支持~
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